こんにちは、2児パパのくーきんです。
突然ですが、FXの調子はいかがですか？ もし「絶好調です！」と胸を張れるなら、おそらくこのページは必要ありません。
かくいう僕も、かつては「なんとなく」でトレードして、大切なお金を溶かしてきた一人です。
FXで勝ち続けるために「検証」と「ルール」が不可欠なのは、誰もが分かっていること。
でも、正直に言います。 「検証なんて、めちゃくちゃめんどくさいし、やり方も分からないし、何より自分のお金が減るのが怖い・・・」これが本音じゃないでしょうか？
仕事に育児・・・忙しい僕らパパ世代には、チャートを何時間も分析する余裕なんてありません。
だからこそ、この【トレード検証シリーズ】では、めんどくさい検証作業をすべて僕があなたの代わりに引き受けます。
- 検証する時間がない、めんどくさいことはしたくない
- 自分のお金をリスクにさらして試したくない
- そもそも検証のやり方がさっぱり分からない
こんな悩みを持つ方の代わりに、僕が実際にトレードを行い、その「生の結果」と「改善点」を包み隠さず公開します。
あなたは僕の結果を見て、「これは使える」「これは危険だ」と判断するだけ。
遠回りをせず、最短距離で「勝てるルール」を見つけるための材料として、僕のトレード検証シリーズを使い倒してください。
そもそも裁量トレードなんてしなくないという人はこちらの記事を参考にしてください。
検証内容
イグジット（決済）を考える
FXのトレードルールを考えるうえで、大きく分けて２つを考える必要があります。
それはエントリー（注文）のルールとイグジット（決済）のルールです。
今回はそのうちのイグジットのルールにフォーカスして3つのパターンを検証し、その中でのベストを決めたいと思います。
イグジット検証① 利確ライン＝損切りライン
シンプルに利確ラインと損切りラインに同一の値を設定するパターンです。
10pips上がったら利確する設定を入れるなら、10pips下がったら損切りをするというイメージです。
この設定のいいところは、スプレッドと滑りを無視すれば勝率は50：50になるところです。
つまりエントリーがよかったかどうかをシンプルに判断することができるので、検証向きのイグジット戦略となります。
イグジット戦略② 利確ライン＞損切りライン
これは損切りラインより大きい値を利確ラインに設定するパターンです。
20pips上がったら利確、10pips下がったら損切りするというイメージになります。
この設定は、FXではセオリーといわれている損小利大の取引になるという点が魅力です。
先ほどの例のように「20pipsで利確、10pipsで損切り」という取引を続けていくと仮定すれば、理論上は勝率が34%を超えれば儲かることになります。
検証をするという意味においては先述した利確ライン＝損切りラインのパターンのほうが優れますが、実際の取引では利益が出やすいのはこちらの設定だろうと予想しています。
イグジット検証③ トレール
最後はトレールというパターンです。
トレールとは一言でいえば「利益を追いかけながら損切りラインを自動的に引き上げてくれる注文方法」です。
イメージはこんな感じ
これは僕が今回の検証で最も期待しているイグジット戦略です。
なぜなら、FXにおけるイグジットのジレンマを解決する可能性を秘めているからです。
たとえば上がると思ってエントリーして、20pips上がったら利確する設定を入れて注文したとします。
するとこんな思考がよぎります。
- この取引、本当に20pipsしか上がらないのか？
- 本当は60pips上がるかも？
- 得られたはずの40pips分の利益を見逃すのではないか？
- いやいやもしかしたら18pipsまでしか上がらないかも・・・
こんなジレンマがFXでは日常的に発生します。
なぜこんなジレンマが発生するのか。
それは、例えば「ここからドル円は上がるだろう」と予測した時、それがどこで上げ止まるかは誰にもわからないからです。
もうお分かりだと思いますが、トレール注文はこの問題を解決します。
トレール幅を10pipsで設定しておけば、注文後のピーク値から10pips下がった時に初めて決済されます。
つまり、エントリーからピークが10pipsだったらプラマイゼロ、ピークが40pipsだったら30pips分の利益を得られるというわけです。
ただしデメリットもあります。
相場が大きく上下しながら上がっていく場合などは、トレンドがピークを迎えるよりも先に下降のタイミングでトレール幅を下回り、意図せず決済となってしまうことがよくあります。
トレールも万能ではないということです。
検証方法
検証方法はとにかくシンプルに、何も考えず、再現性のあるやり方で行います。
まず検証期間ですが、12/17～12/24までの実質6日間です。
もっと長い期間で検証すべきですが、クリスマス～年末にかけては値動きがかなり悪くなるうえ、スプレッドが超絶広くなりトレードどころではありません。（去年トレードして大変な目にあった）
取引の時間帯はスプレッドが狭く値動きも活発になる夜22時～24時までの間とします。
ただし、検証にブレが出るため指標発表の前後はなるべく避けようと思います。
【今回のトレードルール】
５分足、１５分足、１時間足、4時間足をチェックし、それぞれ最後のローソク足がすべて陽線だったら場合、以下の３つの設定でエントリーします。
・買い／注文数量500通貨／利確10pips／損切り10pips
・買い／注文数量500通貨／利確20pips／損切り10pips
・買い／注文数量500通貨／トレール幅10pips
※すべて陰線だった場合は売りでエントリーします
このようにエントリーは一貫して同じタイミングで行い、イグジットのみ異なるトレードを何度も繰り返すことで最適なイグジット戦略を導き出します。
このような取引を、条件がそろうたびに実施していきます。
勘のいいひとならわかるかと思いますが、このエントリー条件はチャンスがないときはほんとにないです。
検証結果
まず結論からですが、「イグジット戦略②の利確ライン＞損切りライン」のパターンが最も利益が出るということが今回の検証の結果です。
こちらが集計結果です。
トレード回数は全部で69回、イグジット戦略②以外は合計の損益がマイナスでした。
検証期間が短いので信ぴょう性としてはそこまで高くないですが、今後エントリー戦略を検証していくうえで強いこだわりがない限りは利確ライン＞損切りラインという設定に一貫していこうと思います。
期待していたトレールが振るわなかった原因は、おそらく今回の検証期間中の相場に『ノイズ（一時的な逆行）』が多かったためです。トレンドが伸び切る前に10pipsの戻しに引っかかってしまい、利益を伸ばせなかったのが敗因だと分析しています。
おわりに
こんな感じで思いついたトレードルールを検証する記事を今後も書いていきます。
その検証の中で勝てるルールが出来上がったらぜひ真似してみてください。
なお、今回の検証で『利確＞損切り』の有効性が見えてきましたが、これを手動で22時〜24時の間ずっと監視して繰り返すのは、やはりパパ世代には相当な負担です。
実は、こうした『ルール通りの繰り返し』こそ、機械（自動売買）が最も得意とする分野です。
優位性のあるルールを24時間自動で回し続けてくれる設定については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ではまた次の記事でお会いしましょう！
